Como investir em leitores de cartas Faca de exército suíça: a linha de 10 semanas No gráfico de leitura de comércio, a média móvel de 10 semanas é a faca do exército suíço de ferramentas de investimento. É um indicador multifacetado que pode ser usado para adicionar à sua posição, julgar a saúde de um estoque de antecedência e, finalmente, agir como um sinal de venda que diz que um líder pode ser definido para quebrar. Duas médias móveis de 10 semanas e 50 dias tendem a seguir trajectórias semelhantes. A média de 10 semanas aparece em gráficos semanais. É a soma dos preços de fechamento semanais das ações nas últimas 10 semanas, dividido por 10. Uma linha de 50 dias resume 50 dias de preços de fechamento e divide por 50. Ela aparece em gráficos diários. Muitos investidores institucionais que preferem comprar sobre a fraqueza dos preços usam a linha de 50 dias como um marcador. Quando o estoque facilita para testar o apoio, eles passo para comprar perto da linha de 50 dias. Essa compra tende a alimentar os rebotes das ações usados pelos investidores da CAN SLIM como oportunidades adicionais. Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) fez bom uso de sua linha de 10 semanas após uma fuga em novembro de 2010 1. O estoque puxou para trás no comércio turbulent, mas furou perto de sua linha 10-week 2. Ele retomou decisivamente apoio na linha, e apurou um ponto de compra de 38,96 no comércio maciço em 3 de fevereiro 3. O estoque moveu-se acima, afixado uma reversão semanal afiada, ajustada então em um teste padrão três-semanas-apertado. Mas o padrão representava um problema. A reversão semanal estabeleceu um ponto de compra muito acima da posição de ações. A estratégia mais acessível foi comprar a recuperação do apoio de 10 semanas. Em um gráfico diário, o estoque nunca veio dentro de três pontos de sua média móvel de 50 dias. Se você tivesse sido colado a um gráfico diário, você pode ter perdido a sugestão. Mas o gráfico semanal, no dia da fuga, mostrou a diferença entre as ações de baixa e a linha de 10 semanas estreita para menos de 40 centavos bem dentro do alcance de uma recuperação. O estoque estourou fora a repercussão com um ganho 40 no comércio maciço 10 de março 4. Green Mountain ofereceu mais três oportunidades de compra na média de 10 semanas antes de 18 de agosto, quando cortou a linha no comércio pesado 5. Recuperou-se para uma breve corrida para novos máximos, mas a violação da média móvel marcou o início do fim do estoque ganhando run. What Is a Moving Average (em Análise Técnica) - TheStreet Definição A média móvel simples de uma segurança ou Uma mercadoria calcula seu preço médio por um período de tempo definido para o presente e, em seguida, cada dia sucessivo, diminui o preço a partir da data mais antiga e acrescenta a partir do último dia. Isso cria uma linha de tendência de preços suavizada, que é um indicador utilizado na análise técnica. Se a média móvel é dirigida para baixo eo preço das ações cai abaixo da média móvel, isso pode sinalizar seu tempo para vender. Vice-versa, se a média móvel é dirigida para cima eo preço das ações sobe acima do preço médio móvel, este pode ser um sinal de compra. Técnicos usam outros indicadores, porém, para verificar a direção do movimento de ações para evitar agir sobre um sinal enganoso. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado, intervalos de tempo freqüentes para estoques são 10, 30, 50, 100 e 200 dias. Períodos de tempo mais curtos são mais sensíveis às mudanças de preços. Períodos mais longos são menos sensíveis e suave a média móvel mais. Qual o preço diário a ser usado no cálculo também deve ser definido preço de fechamento é o mais comum, mas os técnicos podem escolher uma variação, como a soma dos dias altos e baixos preços divididos por dois (preço diário alto preço diário baixo) / 2 . Uma média móvel ponderada dá mais importância, ou peso, a dados mais próximos do presente. Ele mudará de direção mais rápido do que a média móvel simples. Jim Cramer e 30 profissionais de Wall Street fornecem orientação acionável que vão desde a análise técnica à negociação momentum e picking de ações fundamentais. Cada dia de negociação, o Real Money oferece uma riqueza de insight, análise e estratégias para todos os estilos de investimento. Acesso ao blog diário de Jim Cramers Intraday commentary and news Fóruns de negociação em tempo realMoving Average Indicator As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência alisando os dados de preços. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias de médias móveis para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendências seguintes, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais de Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo do intervalo verdadeiro médio para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média de movimento lento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam pesos diferentes mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de discussão Leia Colin Twiggs Diário de Negociação boletim informativo, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Moving Média Crossovers Movendo crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem usar Moving Averages. Um crossover ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias e a Média Simples de Movimentação de 200 dias este par de Moving Average é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Média Móvel Simples pode ser interpretado como segue: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma compra real ou ordem de venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Há uma série de variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA atravessa a SMA mais lento. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Faixa exponencial). Os crossovers da movimentação média são vistos frequentemente ferramentas por comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5) Dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
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